La gestion de la demande
Par Christopher • 18 Octobre 2018 • 664 Mots (3 Pages) • 500 Vues
...
Les modèles économétriques
Le tableau d’échange (Input-output)
La simulation stochastique ou dynamique
2/Les méthodes des séries chronologiques : Elles essaient de modéliser les évolutions à travers une seule variable explicative qui n’est autre que le temps. Elles visent la détermination d’un modèle mathématique sous-jacent à l’évolution passée de la variable à expliquer (la demande). On distingue dans cette catégorie, les méthodes suivantes :
- Moyennes mobiles et pondérées
- Double moyenne mobile
- Lissage exponentiel simple
- Double lissage exponentiel
- Lissage exponentiel multiple
- Régression simple
- Régression multiple
- Box-Jenkins (Auto Regressive Moving Average)
- Décomposition classique
- Recherche des harmoniques
Enfin on obtient soit un modèle qui est soit un modèle avec niveau, soit un modèle avec tendance ou un modèle avec cycle.
III/Evaluation des modèles:
Pour choisir le meilleur modele on procède l'évaluation afin de minimiser les risque. Pour ce faire, on utilise certains indicateurs:
- L’erreur de prévision : Elle se calcule comme suit : et = Dt - SPt
- La déviation absolue moyenne : On l’appelle en anglais MAD, Mean Absolute Deviation. Elle se calcule comme suit : MAD = Σ | e t |/n
- La déviation absolue moyenne en pourcentage : On l’appelle en anglais MAPE, Mean Absolute Percentage Error. Elle se calcule comme suit : MAPE = (1/n) * Σ (| e t |/Dt) x100
- L’écart quadratique moyen : en anglais MSE (Mean Squared Error). Il se calcule comme suit : MSE = Σ(e^2*t /n)
- Le biais : Cette mesure fait état des différences en fonction non seulement de leur grandeur mais aussi de leur sens. Elle se calcule comme suit : BIAIS = (100/n) * Σ [(Pi – Xi)/Xi]
Si tous ces indicateurs neréussissent pas il faut recourir à l’analyse de l’autocorrélation et à l’analyse graphique.
...