La gestion de la demande

...

Les modèles économétriques

Le tableau d’échange (Input-output)

La simulation stochastique ou dynamique

2/Les méthodes des séries chronologiques : Elles essaient de modéliser les évolutions à travers une seule variable explicative qui n’est autre que le temps. Elles visent la détermination d’un modèle mathématique sous-jacent à l’évolution passée de la variable à expliquer (la demande). On distingue dans cette catégorie, les méthodes suivantes :

- Moyennes mobiles et pondérées

- Double moyenne mobile

- Lissage exponentiel simple

- Double lissage exponentiel

- Lissage exponentiel multiple

- Régression simple

- Régression multiple

- Box-Jenkins (Auto Regressive Moving Average)

- Décomposition classique

- Recherche des harmoniques

Enfin on obtient soit un modèle qui est soit un modèle avec niveau, soit un modèle avec tendance ou un modèle avec cycle.

III/Evaluation des modèles:

Pour choisir le meilleur modele on procède l'évaluation afin de minimiser les risque. Pour ce faire, on utilise certains indicateurs:

- L’erreur de prévision : Elle se calcule comme suit : et = Dt - SPt

- La déviation absolue moyenne : On l’appelle en anglais MAD, Mean Absolute Deviation. Elle se calcule comme suit : MAD = Σ | e t |/n

- La déviation absolue moyenne en pourcentage : On l’appelle en anglais MAPE, Mean Absolute Percentage Error. Elle se calcule comme suit : MAPE = (1/n) * Σ (| e t |/Dt) x100

- L’écart quadratique moyen : en anglais MSE (Mean Squared Error). Il se calcule comme suit : MSE = Σ(e^2*t /n)

- Le biais : Cette mesure fait état des différences en fonction non seulement de leur grandeur mais aussi de leur sens. Elle se calcule comme suit : BIAIS = (100/n) * Σ [(Pi – Xi)/Xi]

Si tous ces indicateurs neréussissent pas il faut recourir à l’analyse de l’autocorrélation et à l’analyse graphique.